วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียล

เนื้อหา

• TL; DR (ยาวเกินไปไม่ได้อ่าน)
• วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
• ระยะเวลาของการล่าช้าในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบาย
• เคล็ดลับ
• รับ EMA ที่ถูกต้อง

นักวิเคราะห์หุ้นใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อช่วยกรองสัญญาณรบกวนและระบุแนวโน้ม พวกเขาไม่ได้ใช้ในการทำนายราคา แต่ข้อมูลแนวโน้มที่รวบรวมจากกราฟของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายค่าที่ซ้อนทับกันสามารถช่วยระบุจุดต้านทานและแนวรับและสนับสนุนการตัดสินใจซื้อหรือขาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีสองประเภทคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลโดยส่วนหลังจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้เร็วขึ้น

TL; DR (ยาวเกินไปไม่ได้อ่าน)

สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลังคือ:

EMA = (ราคาปิด - วันก่อนหน้า EMA) ×ค่าคงที่ปรับให้เรียบ + วันที่ผ่านมา EMA

ที่คงที่การปรับให้เรียบคือ:

2 ÷ (จำนวนระยะเวลา + 1)

วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

ก่อนที่คุณจะเริ่มคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคุณต้องสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายหรือ SMAทั้ง SMAs และ EMA มักขึ้นอยู่กับราคาปิดของหุ้น

ในการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคุณคำนวณค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณรวมราคาปิดทั้งหมดใน SMA ของคุณแล้วหารด้วยจำนวนราคาปิด ตัวอย่างเช่นหากคุณคำนวณ SMA เป็นเวลา 10 วันคุณต้องบวกราคาปิดทั้งหมดตั้งแต่ 10 วันที่แล้วก่อนแล้วหารด้วย 10 ดังนั้นถ้าราคาปิดในช่วง 10 วันคือ $ 12, $ 12, $ 13, $ 15, $ 18, $ 17, $ 18, $ 20, $ 21 และ $ 24, SMA จะเป็น:

12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170; 170 ÷ 10 = 17

ดังนั้นราคาปิดเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลา 10 วันนั้นคือ $ 17 แต่เพื่อให้ SMA มีประโยชน์คุณจะต้องคำนวณ SMA จำนวนหนึ่งและวาดกราฟและเนื่องจาก SMA แต่ละข้อตกลงกับข้อมูลมูลค่า 10 วันก่อนหน้าเท่านั้นค่าเก่าจะ "เลื่อน" ออกจากสมการเมื่อคุณเพิ่มใหม่ จุดข้อมูล. นั่นคือสิ่งที่ช่วยให้กราฟของค่าเฉลี่ย "ย้าย" และปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเวลาผ่านไปแม้ว่าผลกระทบที่คงที่ของข้อมูลเก่านั้นหมายความว่ามีช่วงเวลาล่าช้าก่อนที่การเปลี่ยนแปลงราคาจะสะท้อนในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ๆ

ตัวอย่างเช่น: วันถัดไปหุ้นของคุณจะปิดที่ $ 24 อีกครั้ง เวลานี้เมื่อคุณคำนวณ SMA คุณเพิ่มจุดข้อมูลใหม่ล่าสุดลงในสมการของคุณ แต่ยัง "สูญเสีย" จุดข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุดนั่นคือราคาปิดที่ 12 ดอลลาร์แรก ดังนั้นตอนนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายๆ 10 วันของคุณคือ:

12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182; 182 ÷ 10 = 18.2

คุณทำกระบวนการเดียวกันทุกวันโดยคำนวณ SMA ใหม่สำหรับทุกวันที่คุณต้องการแสดงในกราฟของคุณ

ระยะเวลาของการล่าช้าในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ช่วงเวลาที่ล่าช้าก่อนที่ SMA ของคุณจะจับได้ถึงการเปลี่ยนแปลงราคาจริงไม่จำเป็นว่าจะเป็นเรื่องเลวร้าย ที่ "ล่าช้า" คือสิ่งที่ทำให้ความแปรปรวนในราคาแบบวันต่อวันราบรื่นขึ้น หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นคุณรู้ว่าราคามักจะเพิ่มขึ้นแม้จะลดลงเป็นระยะ ในทำนองเดียวกันหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มลดลงก็หมายความว่าราคาจะลดลงโดยทั่วไปแม้จะลดลงเป็นระยะ

ประการที่สองยิ่งระยะเวลานานขึ้นสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคุณ (ห้าวันเทียบกับ 10 วันเมื่อเทียบกับ 100 วันและอื่น ๆ ) ยิ่งช้าลงก็ยิ่งปรับเปลี่ยนเพื่อสะท้อนแนวโน้มปัจจุบัน ดังนั้นพฤติกรรมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวจะช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มระยะยาวในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นลงสะท้อนถึงพฤติกรรมของแนวโน้มระยะสั้นมากขึ้น

สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบาย

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) คือในการคำนวณ EMA ข้อมูลล่าสุดจะถูกถ่วงน้ำหนักให้มีผลกระทบมากกว่า ซึ่งทำให้ EMAs เร็วกว่า SMA ในการปรับและสะท้อนแนวโน้ม ข้อเสีย EMA ต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อความถูกต้องอย่างสมเหตุสมผล

ในการคำนวณ EMA ของชุดข้อมูลคุณต้องทำสามสิ่ง:

สูตร EMA ขึ้นอยู่กับค่า EMA วันก่อนหน้า เมื่อคุณต้องเริ่มการคำนวณที่ไหนสักแห่งค่าเริ่มต้นสำหรับการคำนวณ EMA แรกของคุณจะเป็น SMA ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการคำนวณ EMA 100 วันสำหรับปีสุดท้ายของการติดตามสต็อกบางอย่างคุณจะเริ่มต้นด้วย SMA ของ 100 จุดข้อมูลแรกในปีนั้น

มีจำนวนมากเกินไปที่จะเพิ่มที่นี่ดังนั้นให้แสดง EMA ห้าวันของชุดข้อมูลที่เริ่มเมื่อปีที่แล้ว หากราคาปิดห้าอันดับแรกของปีคือ $ 14, $ 13, $ 14, $ 12 และ $ 13, SMA ของคุณคือ:

14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66; 66 ÷ 5 = 13.2

ดังนั้น SMA ซึ่งกลายเป็นค่า EMA เริ่มต้นของคุณคือ 13.2

ตัวคูณการถ่วงน้ำหนักหรือค่าคงที่การปรับให้เรียบเป็นสิ่งที่เน้นข้อมูลล่าสุดและค่าของมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของ EMA ของคุณ สูตรสำหรับค่าคงที่การปรับให้เรียบของคุณคือ:

2 ÷ (จำนวนระยะเวลา + 1)

ดังนั้นหากคุณกำลังคำนวณ EMA ห้าวันการคำนวณนั้นจะกลายเป็น:

2 ÷ (5 + 1) = 2 ÷ 6 = 0.3333 หรือถ้าคุณแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ 33.33%

เคล็ดลับ

สุดท้ายให้คำนวณ EMA แยกต่างหากทุกวันระหว่างค่าเริ่มต้น (SMA ที่คุณคำนวณในขั้นตอนที่ 1) และวันนี้ คุณทำได้โดยการป้อนข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 ลงในสูตร EMA:

EMA = (ราคาปิด - วันก่อนหน้า EMA) ×ค่าคงที่ปรับให้เรียบเป็นทศนิยม + EMA วันก่อนหน้า

โปรดจำไว้ว่า "วันก่อนหน้า EMA" สำหรับการคำนวณครั้งแรกของคุณจะเป็น SMA ที่คุณพบในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งก็คือ 13.2 เนื่องจาก SMA ครอบคลุมค่าข้อมูลห้าวันแรกค่า EMA แรกที่คุณคำนวณจะใช้กับวันถัดไปซึ่งก็คือวันที่หก การใช้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และ 2 ในสูตร EMA คุณมี:

EMA = (12 - 13.2) × 0.3333 + 13.2

EMA = 12.80

ดังนั้นค่า EMA สำหรับวันที่หกคือ 12.80

หากค่าปิดในวันที่เจ็ดคือ 11 ดอลลาร์คุณต้องทำกระบวนการซ้ำโดยใช้ค่าวันที่หกที่ 12.80 เป็น "วันก่อนหน้า EMA ใหม่" ดังนั้นการคำนวณสำหรับวันที่เจ็ดจึงเป็นดังนี้:

EMA = (11 - 12.8) × 0.3333 + 12.8

EMA = 12.20

รับ EMA ที่ถูกต้อง

หากคุณจำได้ว่าตัวอย่างดั้งเดิมบอกว่าคุณคำนวณหุ้น EMA ห้าวันตลอดทั้งปีซึ่งหมายความว่าคุณมีการคำนวณหลายร้อยรายการที่ยังต้องทำเพราะคุณต้องคำนวณวันละครั้ง เห็นได้ชัดว่านี่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสคริปต์ที่เร็วและง่ายขึ้นในการบีบตัวเลขให้คุณ

หากคุณต้องการ EMA ที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณควรเริ่มคำนวณด้วยข้อมูลตั้งแต่วันแรกที่มีสต็อค แม้ว่าจะไม่ได้ผล แต่ก็ตอกย้ำความจริงที่ว่า EMA นั้นถูกใช้เพื่อสะท้อนและวิเคราะห์แนวโน้ม - ดังนั้นหากคุณทำกราฟ EMA เริ่มตั้งแต่วันแรกของหุ้นที่คุณเห็นว่าหลังจากช่วงเวลาล่าช้ากราฟโค้งจะเลื่อนตามจริง ราคาหุ้น หากคุณวาด SMA ในช่วงเวลาเดียวกันบนกราฟเดียวกันคุณจะเห็นว่า EMA ปรับการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่าที่ SMA ทำ